Taxa de sharpe do sistema de negociação

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O que é um Razão Sharpe aceitável para uma mesa de apoio?
Qual deve ser o valor de um Ratio de Sharpe para uma estratégia quantitativa intradiária a ser aceita por um banco ou banco de hedge fund? Vamos assumir que os retornos são mudanças diárias no patrimônio da conta, perto de fechar.
Um índice de Sharpe de pelo menos 1 em backtesting é um começo promissor, mas essa é apenas uma das muitas estatísticas de interesse. A taxa de Sharpe mede o retorno por unidade de volatilidade, ou seja, retorno por unidade de risco. Algumas outras medidas importantes de Sharpe com diferentes definições de risco incluem:
Retorno por unidade de rotatividade (também conhecido como rendimento): uma estratégia de alto rendimento é mais desejável de muitas maneiras, uma vez que também pode exigir menos liquidez, ter menos impacto no mercado e ser menos sensível aos erros de modelagem de custos de transação ou mudanças no regime futuro nos custos de transação. Custos de transação de retorno por unidade: semelhante ao rendimento, isso dá uma indicação de como o desempenho da estratégia é sensível aos erros no modelo de custo de transação e mostra quanto de um buffer alfa está disponível para custos que podem ser difíceis ou difíceis de capturar em backtesting. Retorno por unidade de exposição de ativos max / avg: Uma estratégia que é mais diversificada em ativos é menos sensível ao risco de evento e é mais provável que tenha maior capacidade. Retorno por unidade de redução máxima: Drawdown é de muitas maneiras uma melhor medida de risco em comparação com a volatilidade. Hoje em dia, a volatilidade gaussiana não é susceptível de acabar com a estratégia, enquanto um período sustentado de perdas será. A alavancagem de uma estratégia provavelmente será recuada da redução máxima, com base em quanto o fundo está disposto a perder.
Além disso, qualquer um desses números geralmente não é calculado apenas para todo o período de backtest, mas é mostrado em uma base contínua, para mostrar a consistência do desempenho ao longo do tempo, ou seja, o desempenho não é apenas devido a alguns negócios de sorte .
A relação de Sharpe necessária depende fortemente de se você está se referindo a lucros reais ou a uma simulação. Para os resultados reais, um Sharpe de 1+ durante mais de 12 meses é provavelmente o mínimo. Se a estratégia comercializa mercados líquidos em tempos líquidos, de modo que ele possa ser ampliado para gerar grandes receitas, então, tudo mais sendo igual, é mais atraente. Isto está assumindo que, por via intradía, você quer dizer apenas alguns negócios por dia. Se é uma estratégia de alta freqüência virando centenas ou milhares de vezes por dia, então Sharpe provavelmente precisará estar acima de quatro. Para estratégias de alta freqüência, se a estratégia funcionar, o Sharpe geralmente é bastante alto, rotineiramente acima de dez. Portanto, as grandes empresas examinarão a capacidade. Ou seja, a quantidade total de receita que pode ser gerada a partir da estratégia. Não há muita diferença prática entre uma estratégia Sharpe 10 e Sharpe 20, pois esta não pode gerar receita adicional.
As simulações são uma questão diferente. Muitas empresas não contratam comerciantes com base em resultados puramente anteriores, independentemente de Sharpe. Para invadir um backtest, você precisará de (1) credenciais fortes, (2) uma história realmente boa para acompanhar o backtest ou (3) experiência em outra empresa que seja um pouco bem sucedida.
Tenha em mente que estou falando sobre empresas respeitáveis ​​aqui. Há um monte de duas empresas de bit lá fora que vai contratar alguém fora da rua e deixá-los começar a negociar com pequenos limites. Essas empresas não oferecerão muito no treinamento ou na infraestrutura.
Uh-oh, movimento errado.
Não há nenhum ponto em olhar Sharpe aqui.
Para um grande banco, seu trabalho é, em geral, maximizar o lucro bruto da sua mesa, porque a empresa atinge a diversificação no nível operacional (em todas as unidades de negócios).
Parece que você está pensando especificamente sobre o índice de Sharpe de negociação de baixa latência. Nesses casos, chega a um ponto em que você tem estratégias suficientes que você acabou de chamar de "Sharpe infinito" e comece a se preocupar com suas despesas.

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Por Michael Halls-Moore em 29 de maio de 2013.
Ao executar uma estratégia de negociação algorítmica, é tentador considerar o retorno anualizado como a métrica de desempenho mais útil. No entanto, existem muitas falhas no uso dessa medida isoladamente. O cálculo dos retornos para certas estratégias não é completamente direto. Isto é especialmente verdadeiro para estratégias que não são direcionais, como variantes neutras do mercado ou estratégias que utilizam alavancagem. Esses fatores tornam difícil comparar duas estratégias baseadas unicamente em seus retornos.
Além disso, se forem apresentadas duas estratégias que possuem retornos idênticos, como sabemos qual contém mais risco? Além disso, o que queremos dizer mesmo por "mais risco"? Em finanças, muitas vezes estamos preocupados com a volatilidade dos retornos e períodos de baixa. Assim, se uma dessas estratégias tiver uma volatilidade significativamente maior de retornos, é provável que seja menos atraente, apesar de seus retornos históricos serem semelhantes, se não idênticos.
Esses problemas de comparação de estratégia e avaliação de risco motivam o uso do Índice de Sharpe.
Definição do Índice de Sharpe.
William Forsyth Sharpe é um economista vencedor do Prêmio Nobel, que ajudou a criar o Modelo de Preços de Ativos de Capital (CAPM) e desenvolveu a Razão Sharpe em 1966 (mais tarde atualizada em 1994).
A Ratio Sharpe $ S $ é definida pela seguinte relação:
Onde $ R_a $ é o retorno do período do ativo ou estratégia e $ R_b $ é o retorno do período de um benchmark adequado.
A razão compara a média da média dos retornos excedentes do ativo ou estratégia com o desvio padrão desses retornos. Assim, uma menor volatilidade dos retornos levará a um maior índice de Sharpe, assumindo retornos idênticos.
O "Índice de Sharpe" frequentemente citado por aqueles que realizam estratégias de negociação é o Sharpe anualizado, cujo cálculo depende do período de negociação do qual os retornos são mensurados. Supondo que há $ N $ períodos de negociação em um ano, o Sharpe anualizado é calculado da seguinte forma:
Note-se que a relação de Sharpe em si DEVE ser calculada com base no Sharpe desse tipo de período de tempo específico. Para uma estratégia baseada no período de negociação de dias, $ N = 252 $ (pois existem 252 dias de negociação em um ano e não 365) e $ R_a $, $ R_b $ devem ser os retornos diários. Da mesma forma, para horas $ N = 252 \ vezes 6,5 = 1638 $, não $ N = 252 \ vezes 24 = 6048 $, uma vez que existem apenas 6,5 horas em um dia de negociação.
Inclusão de referência.
A fórmula para a relação Sharpe acima alude ao uso de um benchmark. Um benchmark é usado como um "padrão" ou um "obstáculo" que uma estratégia específica deve superar para que valha a pena considerar. Por exemplo, uma estratégia simples de longo tempo usando ações de grandes capitais dos EUA deve esperar vencer o índice S & P500 em média, ou combiná-lo por menor volatilidade.
A escolha do benchmark às vezes não pode ser clara. Por exemplo, um setor Exhange Traded Fund (ETF) deve ser utilizado como um benchmark de desempenho para ações individuais ou o próprio S & P500? Por que não o Russell 3000? De igual modo, deveria uma estratégia de fundos hedge ser comparada a um índice de mercado ou a um índice de outros fundos de hedge? Existe também a complicação da "taxa livre de risco". Os títulos do governo doméstico devem ser usados? Uma cesta de títulos internacionais? Contas a curto ou longo prazo? Uma mistura? Claramente, há muitas maneiras de escolher uma referência! O índice de Sharpe geralmente utiliza a taxa livre de risco e, muitas vezes, para estratégias de ações dos EUA, isso é baseado em títulos do Tesouro de 10 anos do governo.
Em um caso particular, para estratégias neutras de mercado, há uma complicação particular quanto a se fazer uso da taxa livre de risco ou zero como referência. O índice de mercado em si não deve ser utilizado, pois a estratégia é, por definição, neutra em relação ao mercado. A escolha correta para um portfólio neutro para o mercado não é subtrair a taxa livre de risco porque é autofinanciada. Uma vez que você ganha um interesse de crédito, $ R_f $, de manter uma margem, o cálculo real para retornos é: $ (R_a + R_f) - R_f = R_a $. Portanto, não há subtração real da taxa livre de risco para estratégias neutras em dólares.
Limitações.
Apesar da prevalência do índice de Sharpe no financiamento quantitativo, ele sofre algumas limitações.
Em primeiro lugar, a relação de Sharpe está atrasada. Ele apenas explica a distribuição e a volatilidade dos retornos históricos, e não as que ocorrem no futuro. Ao fazer julgamentos com base no índice de Sharpe, há uma suposição implícita de que o passado será semelhante ao futuro. Evidentemente, nem sempre é esse o caso, particularmente sob mudanças de regime de mercado.
O cálculo da razão Sharpe assume que os retornos que estão sendo usados ​​são normalmente distribuídos (ou seja, Gaussian). Infelizmente, os mercados geralmente sofrem de uma cursite acima da de uma distribuição normal. Essencialmente, a distribuição de retornos tem "caudas mais gordas" e, portanto, os eventos extremos são mais prováveis ​​de ocorrer do que uma distribuição gaussiana nos levaria a acreditar. Portanto, o índice de Sharpe é ruim em caracterizar o risco de cauda.
Isso pode ser visto claramente em estratégias que são altamente propensas a tais riscos. Por exemplo, a venda de opções de compra (também conhecidas como "centavos sob um rolo compressor"). Um fluxo constante de prémios de opções são gerados pela venda de opções de chamadas ao longo do tempo, levando a uma baixa volatilidade de retornos, com um forte excesso acima de um benchmark. Neste caso, a estratégia possuiria um alto índice de Sharpe (baseado em dados históricos). No entanto, não leva em conta que tais opções podem ser chamadas, levando a perdas significativas e súbitas (ou mesmo eliminadas) na curva de capital. Portanto, como em qualquer medida de desempenho da estratégia de negociação algorítmica, o índice de Sharpe não pode ser usado isoladamente.
Embora este ponto possa parecer óbvio para alguns, os custos de transação DEVEM ser incluídos no cálculo do índice de Sharpe para que seja realista. Existem inúmeros exemplos de estratégias de negociação que têm altos Sharpes (e, portanto, uma probabilidade de grande lucratividade) apenas reduzidos a baixos, quando os custos realistas são calculados. Isso significa fazer uso dos retornos líquidos ao calcular excesso do benchmark. Portanto, os custos de transação devem ser calculados no fluxo acima do cálculo do índice de Sharpe.
Uso Prático e Exemplos.
Uma questão óbvia que permaneceu sem resposta até agora neste artigo é "O que é um bom Índice de Sharpe para uma estratégia?". Pragmaticamente, você deve ignorar qualquer estratégia que possua uma relação anual Sharpe $ S & lt 1 $ após os custos de transação. Os fundos de hedge quantitativos tendem a ignorar quaisquer estratégias que possuam rácios de Sharpe $ S & lt; 2 $. Um proeminente fundo de hedge quantitativo com o qual estou familiarizado nem sequer consideraria estratégias que tivessem índices de Sharpe $ S & lt $ 3 em pesquisa. Como um comerciante algorítmico de varejo, se você puder atingir uma taxa de Sharpe $ S & gt2 $, então você está indo muito bem.
O índice de Sharpe frequentemente aumenta com a frequência de negociação. Algumas estratégias de alta frequência terão altas taxas de Sharpe (e às vezes baixo duplo), já que podem ser lucrativas quase todos os dias e certamente todos os meses. Essas estratégias raramente sofrem de risco catastrófico e, portanto, minimizam sua volatilidade de retorno, o que leva a altos índices de Sharpe.
Exemplos de Ratios de Sharpe.
Este foi um artigo bastante teórico até este ponto. Agora vamos voltar nossa atenção para alguns exemplos reais. Começaremos simplesmente, considerando um longo período de compra e manutenção de uma participação acionária individual, então considerar uma estratégia neutra de mercado. Ambos os exemplos foram realizados na biblioteca de análise de dados dos pandas Python.
A primeira tarefa é realmente obter os dados e colocá-los em um objeto DataFrame do pandas. No artigo sobre a implementação mestre de títulos em Python e MySQL criei um sistema para alcançar isso. Alternativamente, podemos usar esse código mais simples para capturar dados do Yahoo Finance diretamente e colocá-lo diretamente em um pandill DataFrame. Na parte inferior desse script, criei uma função para calcular o índice anualizado do Sharpe com base em um fluxo de retornos do período de tempo:
Agora que temos a capacidade de obter dados do Yahoo Finance e calcular diretamente o índice Sharpe anualizado, podemos testar uma estratégia de compra e retenção para duas ações. Usaremos Google (GOOG) e Goldman Sachs (GS) de 1 de janeiro de 2000 a 29 de maio de 2013 (quando escrevi este artigo!).
Podemos criar uma função auxiliadora adicional que nos permite ver rapidamente o Sharpe de compra e retenção em várias ações para o mesmo período (codificado):
Para o Google, o índice de Sharpe para comprar e manter é 0.7501. Para Goldman Sachs é 0.2178:
Agora, podemos tentar o mesmo cálculo para uma estratégia neutra do mercado. O objetivo dessa estratégia é isolar totalmente o desempenho de uma determinada empresa do mercado em geral. A maneira mais simples de conseguir isso é percorrer um montante igual (em dólares) de um Fundo Negociado de Câmbio (ETF) que é projetado para rastrear esse mercado. A escolha mais oculta para o mercado de ações de grandes capitais dos EUA é o índice S & P500, que é rastreado pelo SPDR ETF, com o ticker da SPY.
Para calcular o índice anualizado de Sharpe de tal estratégia, obteremos os preços históricos da SPY e calcularemos os retornos percentuais de forma similar às ações anteriores, com a exceção de que não usaremos a referência de risco livre. Nós calcularemos os retornos diários líquidos que exigem a subtração da diferença entre os retornos curtos e curtos e, em seguida, dividindo-se por 2, já que temos duas vezes mais capital comercial. Aqui está o código Python / pandas para realizar isso:
Para o Google, o índice de Sharpe para a estratégia neutra de mercado de longa / curta é de 0,7597. Para a Goldman Sachs é 0,2999:
Apesar de a relação Sharpe estar sendo utilizada em quase todos os lugares em negociação algorítmica, precisamos considerar outras métricas de desempenho e risco. Em artigos posteriores, discutiremos os levantamentos e como eles afetam a decisão de executar uma estratégia ou não.
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Sharpe Ratio - a resposta certa para a pergunta errada?
Sharpe foi a resposta certa.
Primeiro, vamos começar com o que Sharpe faz bem. Há duas coisas que faz bem:
Medida unificada de ativos cruzados: todos sabemos que o componente mais importante na geração alfa é a alocação de ativos. Agora, a dificuldade é ter uma única medida de medida ajustada ao risco de alfa. Foi nesse lugar que o Sharpe fez o trabalho. Poderia dar um único número em muitas classes de ativos: seja ele de renda fixa, ações, commodities, etc. Incerteza: o cérebro humano é rígido para associar a incerteza com o risco. Aciona a amígdala e ativa o reflexo de luta, fuga ou congelamento (veja um dos meus posts sobre medo e ganância). Assim, Sharpe é uma boa medida de incerteza: quantifica unidades de desempenho ajustado à incerteza.
Agora, o índice de Sharpe, como parte do moderno pacote financeiro, foi inventado no mesmo ano da coroação da rainha da Inglaterra. Foi bom, quase revolucionário para a época, já que Batista em Cuba lutava contra El Che e Fidel. Mas, como o prédio da ONU projetado pelo brasileiro Oscar Niemeyer, ele não envelheceu bem, e é por isso que:
Sharpe não é uma medida de risco, é uma medida do desempenho ajustado à volatilidade.
Ele associou volatilidade com risco. O risco não equivale a volatilidade e aqui estão alguns exemplos:
O baixo volume pode ser extremamente arriscado: LTCM teve baixo volume. Na verdade, sua estratégia era ser de gama baixa. Funcionou até não. Avanço rápido até 2008, os fundos vol se desmoronaram um após o outro. O baixo volume não equivale a risco. CTAs como Ed Seykota, Tom Basso, Bill Dunn, William Eckhardt, etc: supostamente, são irremediavelmente baixos Sharpe, mas já acertaram + ganho + 25% ano a ano.
Isso significa que os CTAs têm estratégias de risco? Não, isso significa que eles têm estratégias reduzidas de semi-volatilidade. O semi-vol é apenas uma volatilidade negativa.
O risco significa incerteza, basta aprender a se sentir confortável com isso.
Tanto quanto eu entendo que a incerteza não é agradável e pode desencadear alguns alarmes reptilianos em nosso cérebro, devemos aprender a viver com ela. Envolve meditação de mindfulness, formalização estrita de estratégias, etc. Não ore por uma vida fácil, ore pela força para suportar uma vida difícil.
Risco não é um parágrafo no final de uma dissertação. O risco é um número. A única dificuldade é encontrar a fórmula adequada que acompanha. Existem dois tipos de estratégias: reversão média ou tendência seguinte. Leia as minhas postagens sobre o assunto.
O risco não é difícil de quantificar. É difícil identificar. Eu encontrei o índice de senso comum, pois recupera as estratégias de reversão e tendência de tendências médias.
RSE = razão da cauda * relação ganho para dor.
Use o visualizador de borda comercial para descobrir sua personalidade:
No fundo, temos risco associado com a volatilidade. Apresentamos uma medida do desempenho ajustado à volatilidade e consideramos uma medida de risco. O CSR, por outro lado, é uma medida unificada de risco que pode ser usada em todas as classes de ativos. Ele mede o risco de acordo com o tipo de estratégia.
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Sobre o autor System Trader Success Contributor.
Os autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente absorvidos na análise técnica ou quantitativa. Eles desejam compartilhar suas histórias, idéias e descobertas no System Trader Success e espero que você seja um comerciante do sistema melhor. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor contribuidor e compartilhar sua mensagem com o mundo.
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Indicador e estratégia do MCVI sobre gráficos diários.
Do site referenciado:
& # 8220; Troca de negociação = Ganhar% * Média de ganhos - Perda% * Média de perda & # 8221;
Isso não tem nada a ver com a vantagem. Um peso médio de 5 kg é sempre batata?
Por que você está postando esses artigos de pessoas? Você não tem respeito pelo intelecto de outros povos?
Eu sou o autor da publicação acima. Antes de tudo Feliz Natal.
Tenho a honra de ver que um simples post viajou até agora. Foi originalmente algo que eu disse no episódio do podcast do Andrew Swanscott e o melhor episódio 32. Um ouvinte atento pegou isso. Andrew gostou da resposta e decidiu publicá-la e depois foi republicado neste site de prestígio. Estou verdadeiramente honrado e grato. Obrigado.
Agora, você concorda que o que você ganha depende de 1. com que frequência você ganha e 2. Quanto ganha menos 3. com que frequência você perde tempos 4. quanto você perde?
Isso é chamado de expectativa de ganho. Qualquer sistema probabilístico, seja jogo, negociação ou qualquer outro esforço probabilístico pode ser resumido por sua expectativa de ganho. Obter características de expectativa em qualquer curso introdutório sobre probabilidades. Então, peço desculpas pela minha falta de originalidade.
Agora, todo o jogo de negociação é sobre inclinar a expectativa de ganho. Existem três maneiras de conseguir:
1. Aumentar a taxa de vitórias: escalar ou tirar proveito.
2. Diminuir perda de média: Stop Loss e uma política de saída melhor.
3. Distribuição alargada de ganhos médios: escalar ou executar vencedores.
Peter, eu encorajaria você a baixar a ferramenta de visualização de negociação. Ele literalmente mudou a maneira como eu abordo os mercados. Esta é uma ferramenta que uso sempre que trabalho em uma estratégia.
E sim, não sinto desculpas pela renomeação da vantagem da expectativa de lucro.
Eu acho que a volatilidade é uma grande medida de risco na maioria dos casos do dia a dia, mas não resolve o problema subjacente. Eu costumo pensar em risco como a probabilidade de eu perder muito dinheiro em um investimento. A alta volatilidade implica simplesmente que a segurança tenha sofrido uma tonelada de flutuações de preço no passado, que fez com que alguns investidores perdessem uma tonelada de dinheiro.
Portanto, alta volatilidade implica alto risco. Mas o inverso não é sempre verdadeiro. Só porque algo é observado para ter baixa volatilidade não significa que é seguro. A volatilidade é uma medida retroativa.
O índice de Sharpe também é uma medida voltada para trás, embora seja o padrão-ouro na indústria. O retorno observado, o retorno livre de risco e a volatilidade são todas as variáveis ​​que não irão permanecer iguais para a frente, de modo que é apenas uma medida de como o investimento realizado no passado não merece avançar.
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Sharpe Ratio.
Definição.
Derivado de William Sharpe em 1966, o índice de Sharpe descreve o excesso de retorno que você recebe para a volatilidade adicional que você tolera para manter um ativo arriscado.
É calculado desta forma:
rx = ave. taxa de retorno de x.
Rf = melhor taxa disponível de retorno de uma garantia livre de risco (ou seja, moedas)
StdDev (x) = desvio padrão de rx.
Robopip usa a relação Sharpe para medir a tolerância ao risco de um sistema.
Isso o ajuda a resolver a compensação adicional acima de um certo nível que o sistema deve gerar para cada unidade adicional de risco. Basicamente, quanto maior a relação, melhor será o sistema.
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Sharpe Ratio.
Sharpe Ratio.
Esta é uma discussão sobre Sharpe Ratio dentro dos fóruns Trading Systems, parte da categoria Métodos; Estou tendo problemas com essa coisa da Sharpe Ratio. No NinjaTrader, ele escuta o Sharpe Ratio para cada backtest ou.
Esta estatística retorna uma proporção que mede o prêmio de risco por unidade de risco de sua estratégia. Pode ajudá-lo a tomar decisões com base no excesso de risco de suas estratégias. Você pode ter uma estratégia de alto retorno, mas os altos retornos podem resultar em um custo de excesso de risco. O índice de Sharpe irá ajudá-lo a determinar se é um aumento adequado no risco de retorno maior ou não. Geralmente, uma proporção de 1 ou maior é boa, 2 ou maior é muito boa e 3 e até é ótimo.
"Na medida em que eu possa ser ouvido por qualquer coisa, que pode ou não se importar com o que eu digo, eu pergunto, se é importante, que você seja perdoado por qualquer coisa que você tenha feito ou deixado de fazer, o que requer perdão."

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Sistema de Negociação: Compre Estoques com base em sua Classificação de Ratio Sharpe.
Atualizado em 2011-05-03.
Veja como implementar um sistema de negociação baseado em ações de classificação por sua medida de Sharpe. A estratégia não é difícil de implementar, embora use técnicas avançadas.
- Ignore os estoques e ações ilíquidos das trocas OTC.
- Compre os 20 melhores estoques (pontuação Sharpe inferior a 20)
- Venda os que não pertencem mais ao nosso top 20.
- Market Timing: Insira novas posições apenas se o índice médio de Sharpe de todas as ações (sem incluir ações ilíquidas) for maior que 0,4.
Relatório de Backtesting do Sistema de Negociação.
Optimize ("param1", 10, 50, 10);
sp = Sharpe (close, param1);
sp = sharpe (fechar, 25);
market1 = Comp (sp, "avg", 1, filtro1);
rank1 = Comp (sp, "rank", 1, filter1);
sell = rank1> = 20;
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